Понятно, что подобная стратегия рискованна по самой своей сути и практически не оставляет банку пространства для маневра: зазор между ставками заимствования и ставками предложения средств очень узкий, любой внешний шок, даже не очень значительный, может подорвать устойчивость кредитного учреждения с такой стратегией.
Агентство решило проверить гипотезу экспертов о том, что подобная стратегия и есть самая рискованная.
По данным отчетности банков в ЦБ на 1 ноября 2013 года, объем средств, находившихся на депозитах (и счетах) физлиц и юрлиц накануне отзыва у "Мастер-банка" лицензии, соотносился как 82% к 18%. При этом 83% кредитов выдавалось юрлицам. Разница между долей кредитов, полученных населением, и долей счетов и депозитов граждан составляла -64 п.п.
У банка "Пушкино", с отзывом лицензии у которого связана другая скандальная история этой осени, разница "потенциалов" между кредитной и депозитной долями граждан составляла почти -87 п.п. (96% находившихся в банке денег лежало на счетах и депозитах физлиц, а их доля в кредитовании была менее 10%).
У "Трансинвестбанка", лишившегося лицензии в сентябре, данный показатель был равен -78 п.п. Банк "УралЛига" (524 место по активам в рэнкинге; лицензия отозвана 20 ноября этого года) имел показатель в -58 п.п. Дагестанский "Нафтабанк" (750 место; лицензия отозвана 28 ноября) - -40 п.п.
Однако у лишенного лицензии "Волжского социального банка" (312 место в рэнгинге) этот показатель был равен всего -24 п.п., другой самарский банк с очень похожей стратегией – "Солидарность" (155 место в рэнгинге; показатель -24 п.п.) перешел в тот же день под управление Агентства страхования вкладов.
Главным аргументом в пользу неуниверсальности предложенного аналитиками показателя является "Сбербанк", на который приходится почти треть активов российской банковской системы и треть депозитов населения (7,3 трлн руб.). У него рассматриваемый коэффициент оказался равен -42 п.п. Однако "Сбербанк" с его гигантскими оборотами может себе это позволить.
Очевидно, что на фоне ухудшения экономической ситуации, снижении общей прибыльности российского бизнеса, банки из нижней части первой сотни и более мелкие, кредитующие предприятия за счет средств населения, подвергаются наибольшему риску появления дефицита капитала.
И, в конце концов, никто не отменял правило "что положено Юпитеру, не положено быку". Конечно же, в отношении банков - размер имеет значение. По словам главы АРБР Анатолия Аксакова, глава ЦБ Эльвира Набиуллина обещала банковскому сообществу, что отзывов лицензий у банков, подобных "Мастер-банку", больше не будет.
Между тем, как заявил зампред Банка России Михаил Сухов в эфире телеканала "Россия 24" 4 декабря, задача ЦБ РФ - очистить российский банковский рынок от недобросовестных лиц, которые ранее запятнали себя, участвуя в управлении другими банками, и единственный список, который есть в ЦБ и ведется им легально, включает порядка 2800 человек, которые не должны получить существенного влияния (долю, большую 10%) ни в одном российском банке.
"У нас есть сочетание критериев, при которых мы можем допустить собственника к участию в капитале банка, и с октября мы получили дополнительные критерии, связанные с его деловой репутацией, но мы не командуем собственностью на банк, это дело его владельцев", - сказал он. По его словам, этот "черный список" ЦБ за год увеличился более чем на 600 человек.