Мари Агате Одиле Кавальер родилась в Париже. Ее родители развелись, когда девочке было 13 лет. После этого мать решила поселиться вместе с дочерью в Швейцарии.
Чтобы выйти замуж за Иоахима, француженке пришлось изменить вероисповедание. Католичка стала прихожанкой государственной в Дании евангелическо-лютеранской церкви. В последнее время Кавальер, которую Маргрете II называет "славной женщиной", усиленно изучала датский язык.
Для принца Иоахима это второй брак. 19 ноября 1995 года он связал свою судьбу с Александрой Кристиной Мэнли. Принцесса Александра, уроженка Гонконга, стала первой азиаткой, вошедшей в европейскую королевскую семью. Но 22 сентября 2004 года супруги объявили о намерении жить раздельно, а затем расторгли брак. От этого брака у принца Иоахима - двое сыновей - Николай и Феликс.
То обстоятельство, что на этот раз Иоахим выбрал в спутницы жизни француженку, не вызвало удивления в стране. Его отец родился во Франции. Во время одной из многочисленных зарубежных поездок Маргрете, еще будучи принцессой, познакомилась с молодым и импозантным французским графом Анри де Лабором де Монпеза в Лондоне, где он выполнял обязанности секретаря. Как она признала в телеинтервью, это была любовь с первого взгляда. "Горизонт так и запылал",- сказала Маргрете.
Свадьба состоялась в 1967 году в Копенгагене. После этого граф Анри получил титул принца Хенрика. На иностранке женат и Фредерик, наследник датского престола, который нашел себе спутницу жизни в далекой Австралии. Мэри Доналдсон, ставшая в 2004-м году наследной датской принцессой, - родом с Тасманских островов.