Зрители прекрасно помнят полноватую фигуру Степанова, его открытое, излучающее обаяние лицо. Несмотря на внешность доброго клоуна, он мог сыграть практически любую роль.
Персонажи актера могли быть и лиричны, и беспощадно ироничны, и даже жестоки. Его мимика была настолько разнообразной и выразительной, что у него не было необходимости прятаться за грим - он мог вылепить из своего лица то, что необходимо для каждого героя.
Степанов одинаково легко перевоплощался в трогательного нелепого врача в ленте "Артистка" и в бывшего "вора в законе" в сериале "Штрафбат", в следователя прокуратуры в картине "Гражданин начальник" и бандита в фильме "Жмурки".
"Юра был замечательным профессионалом, человеком, который с одинаковой убедительностью мог сыграть самых разных персонажей - от врача в "Диком поле" до военного в "Грузе-200", - считает президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен. - Степанов абсолютно органично перевоплощался во всех, кого играл. И самое важное, что он играл с определенным настроением, создавая особую атмосферу вокруг каждого своего персонажа".
Но главным для Степанова всегда оставался театр. "Петр Наумович Фоменко всегда говорит: "Никогда не теряйте то место, куда можно прийти и зализать свои раны, - рассказывал артист. - На данный момент для меня такое место - мой театр, куда я прихожу и зализываю свои раны".
По театральным ролям в "Мастерской Петра Фоменко" Юрий Степанов запомнился зрителям своей непревзойденной и тонкой игрой в спектаклях: "Шум и ярость", "Владимир III степени", "Волки и овцы", "Месяц в деревне", "Чичиков. Мертвые души, том второй", "Мотылек", "Три сестры" и др.
В ночь на 3 марта Юрий Константинович возвращался со спектакля в "Мастерской Петра Фоменко", поймал "попутку" и попал в страшную аварию. Ему было 42 года.